صيغة دلتا للخيارات الثنائية
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
دلتا الخيار الثنائي.
ما هو دلتا الخيار الثنائي في المال مع بايو من $ 0 $ في $ & لوت؛ 100 $ دولار، ودفع $ 1 $ أت $ & غ؛ 100 $ دولار، لأنها تقترب من انتهاء؟
هذا هو من عينة اختبار المقابلة. وأنا أفهم أن دلتا تقيس أساسا التغير في سعر المشتقات بالنسبة للتغير في سعر الأصول، كما التداول في السوق المفتوحة.
كيف أذهب بالفعل إلى حساب دلتا لحالة معينة مثل الحالة أعلاه؟ لم أتمكن من العثور على صيغة لها على غوغل وهي غريبة بعض الشيء؟ تخميني الساذج هو أن الجواب يجب أن يكون 0.5 ولكن أنا لست متأكدا لماذا؟
إذا لم يكن واضحا من الإجابات السابقة، فإن الجواب الذي يريدونه هو أن دلتا تصبح لانهائية. وذلك لأن تحركا صغيرا في الأسهم سيغير العائد بمقدار 100 دولار لذا يجب أن يكون تحوط دلتا هائل.
قيمة المكالمة الثنائية الأوروبية، دفع \ $ 1 إذا $ S_T & غ؛ K $ أو لا شيء آخر، هو $$ c_t = e ^ N (d_2) $$ وير، $ d_2 = \ فراك> $
حيث $ d_2 = f (S_t) $. استخدام قاعدة متكاملة ليبنيز.
وضع كل النتائج معا.
العلاقة بين دلتا الخيار ثنائي والوقت لانتهاء @ dm63 قدمت بالفعل إجابة وجيزة على سؤالك كيف دلتا سوف تستجيب كخيار سوف تقترب من انتهاء صلاحيتها، أدناه لقد أظهرت علاقة أكثر دقة.
يمكنك أن ترى كما في الوقت لانقضاء انخفاض دلتا من خيار في المال يقترب إلى ما لا نهاية. نظرا لتغير طفيف في سعر السهم ($ \ إبسيلون $)، افترض أن $ S_t = K $ والخيار قريب من النضج، سيؤدي إلى عائد الخيار لتغيير قيمته بمقدار \ $ 1 (كمعلومات متوفرة في أوب). لذلك، الخيار دلتا $ \ Delta_t = \ فراك \ تو \ إنفتي $. يمكنك أيضا التحقق من هذه النتيجة من الصيغة المشتقة أعلاه.
دلتا الخيار الرقمي (أو ثنائي) هو مثل وظيفة الاحتمال التوزيع العادي، تقترب 0 في ظروف أوتم / إيتم بعيدة وتمثل ذروة عالية جدا في أجهزة الصراف الآلي.
الذروة في أجهزة الصراف الآلي نهج اللانهاية ونحن نقترب من النضج. هذا هو أبدا 0.5 مثل خيار الفانيليا منذ المكافأة أبدا يحاكي العائد من الكامنة.
إذا كنت ترغب في الحصول على تقريب للدلتا في أتم، أود أن أقترح عليك إما استخدام خيارات أطول مؤرخة، أو استخدام انتشار لتيسير دلتا في أتم. هذه هي الطريقة التي التجار على نحو سلس من الدلتا من المنتجات الرقمية في حين التحوط. قد يكون هذا الهيكل مكلفا قليلا على الرغم من!
خطأ في الخادم الداخلي.
واجه الخادم خطأ داخلي أو تهيئة خاطئة ولم يتمكن من إكمال طلبك.
يرجى الاتصال بمسؤول الخادم، webmaster@wilmottwiki. ambienteer وإبلاغهم بالوقت الذي حدث فيه الخطأ، وأي شيء قد تكون قمت به قد يكون سبب الخطأ.
قد تتوفر معلومات إضافية حول هذا الخطأ في سجل أخطاء الخادم.
بالإضافة إلى ذلك، حدث خطأ 500 خطأ داخلي في الخادم أثناء محاولة استخدام إروردوكومنت للتعامل مع الطلب.
خطأ في الخادم الداخلي.
واجه الخادم خطأ داخلي أو تهيئة خاطئة ولم يتمكن من إكمال طلبك.
يرجى الاتصال بمسؤول الخادم، webmaster@wilmottwiki. ambienteer وإبلاغهم بالوقت الذي حدث فيه الخطأ، وأي شيء قد تكون قمت به قد يكون سبب الخطأ.
قد تتوفر معلومات إضافية حول هذا الخطأ في سجل أخطاء الخادم.
بالإضافة إلى ذلك، حدث خطأ 500 خطأ داخلي في الخادم أثناء محاولة استخدام إروردوكومنت للتعامل مع الطلب.
صيغة دلتا للخيارات الثنائية
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
دلتا الخيار الثنائي.
ما هو دلتا الخيار الثنائي في المال مع بايو من $ 0 $ في $ & لوت؛ 100 $ دولار، ودفع $ 1 $ أت $ & غ؛ 100 $ دولار، لأنها تقترب من انتهاء؟
هذا هو من عينة اختبار المقابلة. وأنا أفهم أن دلتا تقيس أساسا التغير في سعر المشتقات بالنسبة للتغير في سعر الأصول، كما التداول في السوق المفتوحة.
كيف أذهب بالفعل إلى حساب دلتا لحالة معينة مثل الحالة أعلاه؟ لم أتمكن من العثور على صيغة لها على غوغل وهي غريبة بعض الشيء؟ تخميني الساذج هو أن الجواب يجب أن يكون 0.5 ولكن أنا لست متأكدا لماذا؟
إذا لم يكن واضحا من الإجابات السابقة، فإن الجواب الذي يريدونه هو أن دلتا تصبح لانهائية. وذلك لأن تحركا صغيرا في الأسهم سيغير العائد بمقدار 100 دولار لذا يجب أن يكون تحوط دلتا هائل.
قيمة المكالمة الثنائية الأوروبية، دفع \ $ 1 إذا $ S_T & غ؛ K $ أو لا شيء آخر، هو $$ c_t = e ^ N (d_2) $$ وير، $ d_2 = \ فراك> $
حيث $ d_2 = f (S_t) $. استخدام قاعدة متكاملة ليبنيز.
وضع كل النتائج معا.
العلاقة بين دلتا الخيار ثنائي والوقت لانتهاء @ dm63 قدمت بالفعل إجابة وجيزة على سؤالك كيف دلتا سوف تستجيب كخيار سوف تقترب من انتهاء صلاحيتها، أدناه لقد أظهرت علاقة أكثر دقة.
يمكنك أن ترى كما في الوقت لانقضاء انخفاض دلتا من خيار في المال يقترب إلى ما لا نهاية. نظرا لتغير طفيف في سعر السهم ($ \ إبسيلون $)، افترض أن $ S_t = K $ والخيار قريب من النضج، سيؤدي إلى عائد الخيار لتغيير قيمته بمقدار \ $ 1 (كمعلومات متوفرة في أوب). لذلك، الخيار دلتا $ \ Delta_t = \ فراك \ تو \ إنفتي $. يمكنك أيضا التحقق من هذه النتيجة من الصيغة المشتقة أعلاه.
دلتا الخيار الرقمي (أو ثنائي) هو مثل وظيفة الاحتمال التوزيع العادي، تقترب 0 في ظروف أوتم / إيتم بعيدة وتمثل ذروة عالية جدا في أجهزة الصراف الآلي.
الذروة في أجهزة الصراف الآلي نهج اللانهاية ونحن نقترب من النضج. هذا هو أبدا 0.5 مثل خيار الفانيليا منذ المكافأة أبدا يحاكي العائد من الكامنة.
إذا كنت ترغب في الحصول على تقريب للدلتا في أتم، أود أن أقترح عليك إما استخدام خيارات أطول مؤرخة، أو استخدام انتشار لتيسير دلتا في أتم. هذه هي الطريقة التي التجار على نحو سلس من الدلتا من المنتجات الرقمية في حين التحوط. قد يكون هذا الهيكل مكلفا قليلا على الرغم من!
خطأ في الخادم الداخلي.
واجه الخادم خطأ داخلي أو تهيئة خاطئة ولم يتمكن من إكمال طلبك.
يرجى الاتصال بمسؤول الخادم، webmaster@wilmottwiki. ambienteer وإبلاغهم بالوقت الذي حدث فيه الخطأ، وأي شيء قد تكون قمت به قد يكون سبب الخطأ.
قد تتوفر معلومات إضافية حول هذا الخطأ في سجل أخطاء الخادم.
بالإضافة إلى ذلك، حدث خطأ 500 خطأ داخلي في الخادم أثناء محاولة استخدام إروردوكومنت للتعامل مع الطلب.
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
دلتا الخيار الثنائي.
ما هو دلتا الخيار الثنائي في المال مع بايو من $ 0 $ في $ & لوت؛ 100 $ دولار، ودفع $ 1 $ أت $ & غ؛ 100 $ دولار، لأنها تقترب من انتهاء؟
هذا هو من عينة اختبار المقابلة. وأنا أفهم أن دلتا تقيس أساسا التغير في سعر المشتقات بالنسبة للتغير في سعر الأصول، كما التداول في السوق المفتوحة.
كيف أذهب بالفعل إلى حساب دلتا لحالة معينة مثل الحالة أعلاه؟ لم أتمكن من العثور على صيغة لها على غوغل وهي غريبة بعض الشيء؟ تخميني الساذج هو أن الجواب يجب أن يكون 0.5 ولكن أنا لست متأكدا لماذا؟
إذا لم يكن واضحا من الإجابات السابقة، فإن الجواب الذي يريدونه هو أن دلتا تصبح لانهائية. وذلك لأن تحركا صغيرا في الأسهم سيغير العائد بمقدار 100 دولار لذا يجب أن يكون تحوط دلتا هائل.
قيمة المكالمة الثنائية الأوروبية، دفع \ $ 1 إذا $ S_T & غ؛ K $ أو لا شيء آخر، هو $$ c_t = e ^ N (d_2) $$ وير، $ d_2 = \ فراك> $
حيث $ d_2 = f (S_t) $. استخدام قاعدة متكاملة ليبنيز.
وضع كل النتائج معا.
العلاقة بين دلتا الخيار ثنائي والوقت لانتهاء @ dm63 قدمت بالفعل إجابة وجيزة على سؤالك كيف دلتا سوف تستجيب كخيار سوف تقترب من انتهاء صلاحيتها، أدناه لقد أظهرت علاقة أكثر دقة.
يمكنك أن ترى كما في الوقت لانقضاء انخفاض دلتا من خيار في المال يقترب إلى ما لا نهاية. نظرا لتغير طفيف في سعر السهم ($ \ إبسيلون $)، افترض أن $ S_t = K $ والخيار قريب من النضج، سيؤدي إلى عائد الخيار لتغيير قيمته بمقدار \ $ 1 (كمعلومات متوفرة في أوب). لذلك، الخيار دلتا $ \ Delta_t = \ فراك \ تو \ إنفتي $. يمكنك أيضا التحقق من هذه النتيجة من الصيغة المشتقة أعلاه.
دلتا الخيار الرقمي (أو ثنائي) هو مثل وظيفة الاحتمال التوزيع العادي، تقترب 0 في ظروف أوتم / إيتم بعيدة وتمثل ذروة عالية جدا في أجهزة الصراف الآلي.
الذروة في أجهزة الصراف الآلي نهج اللانهاية ونحن نقترب من النضج. هذا هو أبدا 0.5 مثل خيار الفانيليا منذ المكافأة أبدا يحاكي العائد من الكامنة.
إذا كنت ترغب في الحصول على تقريب للدلتا في أتم، أود أن أقترح عليك إما استخدام خيارات أطول مؤرخة، أو استخدام انتشار لتيسير دلتا في أتم. هذه هي الطريقة التي التجار على نحو سلس من الدلتا من المنتجات الرقمية في حين التحوط. قد يكون هذا الهيكل مكلفا قليلا على الرغم من!
خطأ في الخادم الداخلي.
واجه الخادم خطأ داخلي أو تهيئة خاطئة ولم يتمكن من إكمال طلبك.
يرجى الاتصال بمسؤول الخادم، webmaster@wilmottwiki. ambienteer وإبلاغهم بالوقت الذي حدث فيه الخطأ، وأي شيء قد تكون قمت به قد يكون سبب الخطأ.
قد تتوفر معلومات إضافية حول هذا الخطأ في سجل أخطاء الخادم.
بالإضافة إلى ذلك، حدث خطأ 500 خطأ داخلي في الخادم أثناء محاولة استخدام إروردوكومنت للتعامل مع الطلب.
No comments:
Post a Comment